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QuantLib-0.9.7
- 金融工程源代码，包括各种金融工具定价，风险管理-Financial engineering source code, including the pricing of financial instruments, risk management
QuantLib-0.3.4-src
- QuantLib是一个计量财务 C++库，用于现实世界中的建模、交易、和风险管理。它也被包装为 Python/Ruby/Scheme模块，并已经用 C#实现到.NET 框架。-QuantLib is a measurement of financial C++ library, for the real world of modeling, trading, and risk management. It has also been packaged as Python/Ruby/Scheme
Finance.Using.C.and.C.Sharp
- Computational Finance Using C and C# 使用 C 和 C# 計算財務 -Computational Finance Using C and C# “Think of Baxter and Rennie, add the pricing models from Wilmott and, to illustrate each model, Levy’s own Numerical Recipes in C and C#. Levy’s boo
jucezhichi
- 数据挖掘，决策支持,反洗钱,金融机构信息系统风险监管-Data mining, decision support, money laundering, financial institutions, risk monitoring information system
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- 与金融创新相随的风险披露 与科技创新相伴的是金融创新，其特征是银行信用证券化，金融工具产品化，表外项目系列化，因而对金融衍生产品的计量与披露成为国际会计的一个热点。-And the risk of disclosure of financial innovation go hand in hand with technological innovation is accompanied by financial innovation, which is characterized by b
fengxianjiazhi.zip
- matlab在金融工程中关羽风险价值和条件风险价值的估计计算教程和实例,matlab Guan Yu risk value and condition risk value estimated in financial engineering tutorials and examples
CreditAnalytics_2.1
- CreditAnalytics是固定收入的金融信用分析，信用风险，债券分析，债券的风险库，特别注重了对信用交易和债券交易社区的需求（CDS的，对CDX，CDO的各类债券和开发变种）。-CreditAnalytics fixed income financial credit analysis, credit risk, bond analysis, the risk of the bonds library, in particular, focus on the demand for cred
Statistical-arbitrage-models
- 统计套利模型——>配对交易模型 配对交易模型是统计套利模型中的一种，也是出现最早，应用范围最广的模型。相信随着中国做空制度的出现以及金融衍生品的发展，程序化交易模型也会在中国大放异彩。 统计套利最早出现于80年代，其具体的思想是，假设市场上某两只股票之间如果长期存在协整关系的话，那么如果在短期内，如果两只股票的价差出现了一个离长期协整较大的偏离，那么我们会认为这种偏离是非常态的状况。不久之后有极大的概率向着其长期协整回归。而我们如果通过某种办法能够侦测到这种非常态的偏离，继而在此时
PairsTrading_FEX
- 配对交易模型是统计套利模型中的一种，也是出现最早，应用范围最广的模型。相信随着中国做空制度的出现以及金融衍生品的发展，程序化交易模型也会在中国大放异彩。 统计套利最早出现于80年代，其具体的思想是，假设市场上某两只股票之间如果长期存在协整关系的话，那么如果在短期内，如果两只股票的价差出现了一个离长期协整较大的偏离，那么我们会认为这种偏离是非常态的状况。不久之后有极大的概率向着其长期协整回归。而我们如果通过某种办法能够侦测到这种非常态的偏离，继而在此时刻，向着长期协整方向下赌注，那么我们就会
MATLAB-code
- 包含了14段代码，主要是金融领域。包含了显性有限差分-期权定价、蒙特卡洛定价、风险中性期权定价等-Contains 14 sections of the code, mainly in the financial sector. Contains explicit finite difference- pricing, Monte Carlo pricing, risk-neutral pricing options
GRisk
- 使用R语言计算G风险。G风险是金融领域中重要的动态风险度量-G is calculated using the R language risk. G risk is an important dynamic financial sector risk measure
CMO-cashflow-analysis
- CMO是一种基于住房抵押债券而衍生出的金融工具，不计违约风险，其风险主要源于利率风险。该代码通过蒙特卡洛模拟，计算CMO产品的最适价格。-CMO is a kind of financial tool derived the collateral mortgage securities.This series of codes will analyze the pricing process by the perspective of interest rate risk.
Logistic-matlab-an-example
- 采用逻辑回归分析，金融商业机构对企业进行评估，有一个具体的例子，是对企业的破产风险进行评估，逻辑回归是基于matlab做的-Using logistic regression analysis, financial business organizations to uate the enterprise, there is a specific example, is the enterprise bankruptcy risk assessment, logic regression is
OptaPlanner
- OptaPlanner是一个轻型嵌入式优化的规划引擎，可以解决雇员排班、日程调度、课程表、车间调度等问题。-OptaPlanner is a lightweight, embeddable planning engine that optimizes planning problems. It solves use cases, such as: Employee shift rostering: timetabling nurses, repairmen, ... Agen
新建 WinRAR 压缩文件
- 《风险提示》指出，根据中国互联网金融协会监测，近期通过互联网为个人提供小额现金贷款服务的机构快速增加，其中有的机构不具备放贷资质且存在以不实宣传吸引客户、暴力催收以及收取超高额利息及费用(以下简称“息费”)等问题，这种行为的蔓延容易在局部地区引发金融风险和社会问题，扰乱经济和社会秩序。为此，中国互联网金融协会郑重提醒提供网络小额贷款服务的相关机构应合规发展、审慎经营，广大消费者应理性借贷、合理消费。("Risk warning" pointed out that, accor
SAS_Finance_Code
- Financial Study with SAS Event study Risk, return, and equilibrium Empirical tests Common risk factors in the returns on stocks and bonds.
monte-carlo
- Monte Carlo simulation, or probability simulation, is a technique used to understand the impact of risk and uncertainty in financial, project management, cost, and other forecasting models.
代码--运行前阅读readme
- 单个金融机构系统性风险测度，进而计算市场风险(Systematic Risk Measurement of a Single Financial Institution)
CVaR
- 内含金融风险管理CVaR（条件在险价值）的核心程序，可扩展性强。(This is a code model for conditional value at risk which is widely used in financial institutions.)